HyungRak Kim

EURUSD (유로 FX) 트레이딩 전략, 엡실론 전략 소개

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안녕하세요. 리솔루토입니다.

저희 리솔루토는 다양한 자산군에서 적용할 수 있는 트레이딩 전략을 제공해드리는 것을 목표로 가지고 있습니다. 특히 전략 지표 서비스는 매수/매도 시그널만 발생하도록 제작하여, 트레이딩을 모르시는 분들도 쉽게 따라하실 수 있습니다. 매수/매도 시그널을 트레이딩뷰를 이용한 알람 또는 슬랙 (채팅방) 을 연동시킨 알람을 이용하여 사용자 분들에게 알려드리기 때문에, 차트를 항상 볼 수 없는 일반/직장인 분들에게 안성맞춤인 서비스입니다. 더불어 전략 지표 서비스는 트레이딩뷰를 이용하여 백테스팅을 하실 수 있는 전략 스크립트도 제공하여, 투명성을 한 층 확대하였습니다.

 

엡실론 전략은 전략 지표로 브론즈 멤버부터 이용하실 수 있는 서비스입니다. (클릭시 가격 정책 페이지로 이동)

 

 

모든 자산군은 각기 다른 가격 움직임을 가지고 있습니다. 이것은 사실 조금만 생각해봐도 당연한 것인게, 해당 시장에 참여하고 있는 구성원 및 자산의 성격이 다르기 때문입니다.

이때문에 외환을 거래할 때 사용해야하는 분석 방법과 암호화폐를 거래할 때 사용해야하는 분석 방법은 달라야합니다. 간단하 암호화폐는 고점을 돌파하면 추가적으로 많이 상승하는 주가의 성질을 가지고있는 반면, 외환은 자신이 원래 가지고 있는 가치로 되돌아가려하는 "평균 회귀"의 성질을 좀 더 크게 가집니다. 따라서 외환에 속하는 유로 트레이딩 전략을 만들 때에는 가격 상승하고 있으니 추가적으로 상승한다 라는 관점 보다는 가격이 충분히 하락했으니 이러한 조건에서는 추가적으로 상승할 것이다 라는 관점으로 봐야합니다.

이런 기본적인 되돌림 전략을 기본 모델로, 유로 엡실론 전략을 만들게 되었습니다

 

 

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진입을 위한 조건을 찾는 것은 가격이 상승 추세에서 되돌림을 주고 있는 지점을 찾는 것을 활용하였습니다. 단순하면서도 트레이딩을 할 때에 가장 효과적인 방법입니다.

 

 

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그리고 어느정도 되돌림을 준 상태에서 특정 조건이 충족된 상태에서 양봉이 발생하면, 매수 시그널이 발생합니다. 추세가 변하지 않는 이상 포지션을 계속 보유하고 있습니다.

 

 

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그리고 상승 추세를 이탈하는 가격 움직임이 나타나면, 포지션을 청산합니다.

 

 

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이전 알파/베타 전략과 달리 엡실론 전략에는 매도 포지션 진입에 대한 시그널도 발생시켰습니다. 가격이 하락 추세에서 되돌림을 주고 있다면, 매도 시그널이 발생합니다.

 

 

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매도 시그널이 발생하여 매도 포지션을 진입하였다면, 하락 추세가 전환될 때까지 포지션을 보유하고 있습니다.

 

 

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그리고 하락 추세가 이탈되면, 포지션을 청산을 하여 수익률을 극대화합니다.

 

 

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유로를 엡실론 전략을 이용하여 트레이딩 하셨을 경우의 2018년 부터 수익률 입니다. 백테스팅은 2018년 부터 시작하였으며, 한 시간 봉을 이용하였습니다. 백테스팅 조건은 10 000 달러로 유로FX 선물 상품 1계약을 운용하였을 경우로, 수수료는 왕복 6달러로 설정하였습니다. 수익률에 따라 계약수(포지션 사이즈)를 늘리지 않아 단리 수익률로 계산되었습니다.

10 000 달러로 거래를 시작하셧을 경우 현재까지 기간 수익은 21 900 달러 정도이며, 퍼센트로는 219%의 수익률을 기록했습니다. 최대 손실률은 2 680 달러로 퍼센트로는 27% 정도의 최대 손실률을 기록했습니다. (년 100% 정도의 수익률)

진입 횟수는 247회 정도이며, 승률은 49.8% 정도입니다. 따라서, 손익비가 높은 전략으로 한 번 벌 때 많이 벌고, 여러 번 조금씩 벌거나 잃는 전략입니다.

 

 

 

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월 단위로 엡실론 전략의 수익률을 확인하면 위와 같습니다. 중간에 6 개월 정도 수익률이 수렴하는 모습을 보이나, 꾸준히 우상향을 하는 모습을 볼 수 있습니다.

 

 

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월 단위로 엡실론 전략의 수익틱을 확인해보면 위와 같습니다. 손실이 난 월의 빈도수보다 수익이 난 월의 빈도수가 많다는 점을 확인해볼 수 있으며, 수익이 난 월의 수익틱수가 월등히 높다는 점을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

7월 부터 11월 까지 발생한 시그널

(엡실론 전략을 이용하실 경우 아래와 같은 차트 구성을 본인 차트에 적용하실 수 있습니다)

 

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