HyungRak Kim

Nasdaq Futures (나스닥 선물) 트레이딩 전략, 델타 전략 소개

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안녕하세요. 리솔루토입니다.

저희 리솔루토는 다양한 자산군에서 적용할 수 있는 트레이딩 전략을 제공해드리는 것을 목표로 가지고 있습니다. 특히 전략 지표 서비스는 매수/매도 시그널만 발생하도록 제작하여, 트레이딩을 모르시는 분들도 쉽게 따라하실 수 있습니다. 매수/매도 시그널을 트레이딩뷰를 이용한 알람 또는 슬랙 (채팅방) 을 연동시킨 알람을 이용하여 사용자 분들에게 알려드리기 때문에, 차트를 항상 볼 수 없는 일반/직장인 분들에게 안성맞춤인 서비스입니다. 더불어 전략 지표 서비스는 트레이딩뷰를 이용하여 백테스팅을 하실 수 있는 전략 스크립트도 제공하여, 투명성을 한 층 확대하였습니다.

 

델타 전략은 전략 지표로 브론즈 멤버부터 이용하실 수 있는 서비스입니다. (클릭시 가격 정책 페이지로 이동)

 

 

모든 자산군은 각기 다른 가격 움직임을 가지고 있습니다. 이것은 사실 조금만 생각해봐도 당연한 것인게, 해당 시장에 참여하고 있는 구성원 및 자산의 성격이 다르기 때문입니다.

다양한 주식들의 가격을 합쳐두어 지수를 상품화 시킨 지수 선물 상품의 경우, 일반적인 주식이 우상향 한다는 점을 매우 잘 담고 있습니다. 즉, 외환 상품과 같이 가격이 하락할 때와 상승할 때 비슷한 패턴을 보이는 것이 아닌, 상승을 할 때 추가적인 모멘텀을 받는다는 점을 활용할 수 있습니다. 지수 상품은 한 번 추세가 발생하면 과하게 움직이는 성향을 띄기 때문에 추세가 발생하면, 빠르게 따라가는 형태인 돌파 진입을 선택하게 되었습니다.

이런 추세가 발생하면 진입하는 돌파 진입을 기본 모델로 잡고, 나스닥 선물 델타 전략을 만들게 되었습니다.

 

 

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가격이 장기 상승 추세에 있을 경우, 단기 상승 모멘텀이 측정되면 매수 진입을 합니다.

 

 

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포지션을 진입하고 나면, 손절선이 나타나게 됩니다. 가격이 손절선 위에 있을 경우 현재 가격의 추세는 상승 추세가 유지되고 있음을 나타냅니다. 따라서 가격이 손절선 아래에 종가를 만들기 전까지 포지션을 보유하고 있습니다.

 

 

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캔들의 종가가 손절선 아래에서 만들어지면, 상승 추세가 이탈되었다고 판단합니다. 현재 보유하고 있는 매수 포지션을 청산합니다.

 

 

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나스닥 지수 선물 델타 전략을 2018년부터 이용하셨을 경우의 백테스팅 데이터 입니다. (백테스팅이란, 트레이딩 전략은 과거 데이터에 적용했을 경우 어떠한 결과가 나오는지 알아보는 과정입니다.) 백테스팅은 2018년부터 시작하였으며, 한 시간 봉을 이용하였습니다. 백테스팅 조건은 20 000 달러로 나스닥 지수 선물 상품 계약을 운용하였을 경우입니다. 수익률에 따라 계약수 (포지션 사이즈) 를 늘리지 않아 단리 수익률로 계산되었습니다.

20 000 달러로 거래를 시작하셨을 경우 현재까지 기간 수익은 76030 달러이며, 퍼센트로는 280%의 수익률을 기록하고 있습니다. 최대 손실률은 3940 달러이며, 퍼센트로는 19.7% 정도를 기록했습니다. (년 140% 정도의 수익률)

진입 횟수는 23개월간 115회이며, 승률은 48.7% 입니다. 따라서, 손익비가 높은 전략으로 한 번 벌 때 많이 벌고, 여러번 조금씩 벌거나 잃는 전략입니다.

 

 

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월 단위로 델타 전략의 수익률을 확인하면 위와 같습니다. 꾸준히 우상향하는 모습을 볼 수 있습니다.

 

 

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월 단위로 델타 전략의 수익틱을 확인해보시면 위와 같습니다. 대부분 수익이 나고 있다는 점을 확인하실 수 있습니다. 또한, 손실이 난 월의 손실 틱수는 매우 낮게 유지되고 있다는 점을 확인할 수 있습니다.

 

 

7월 부터 11월 까지 발생한 시그널

(델타 전략을 이용하실 경우 아래와 같은 차트 구성을 본인 차트에 적용하실 수 있습니다)

 

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