HyungRak Kim

리솔루토 포트폴리오 전략

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안녕하세요. 리솔루토입니다.

저희는 보다 안정성있는 수익률을 위하여 다양한 자산군을 트레이딩 할 수 있는 전략들을 제시하고 있습니다. 즉, 가상화폐와 같이 한 개의 자산군에만 자금이 묶여 있는 것이 아닌, 다양한 자산군을 동시에 트레이딩하여 리스크 분산화/최소화수익률 선형화를 지향하고 있습니다. 또한, 소액으로도 따라하실 수 있는 자산들로 전략들을 만들어, 보다 많은 분들이 혜택을 볼 수 있게끔 설계하였습니다. 가장 중요하게 모든 리솔루토 전략들은 최악의 경우가 정해져있습니다.

 

 

1. 리스크 분산화/최소화

리솔루토는 트레이딩 전략을 만들 때 수익성과 최대 손실률을 집중해서 봅니다. 즉, 기간내에 돈을 얼마를 벌었는지, 또 기간내에 손실이 발생했을 경우 얼마를 잃었는지 등 최선의 경우, 최악의 경우, 일반적인 경우를 전부 따져 트레이딩 전략을 제작합니다. 하지만, 모든 트레이딩 전략은 완벽할 수 없습니다. 만약 매수만 하는 전략이라면, 종목이 하락만을 할 경우에는 어떠한 방법을 이용하더라도 수익을 낼 수 없기 때문이죠. 따라서 이러한 구간을 보완해줄 방법이 필요합니다. 그리고 리솔루토는 다양한 자산과 다양한 종목을 동시에 거래함으로써 리스크를 분산시키고 있습니다.

현재 리솔루토에서 거래하고 있는 종목은 나스닥 지수 / 유로 선물 / 가상화폐 이며, 현재 엔화 선물에 대한 트레이딩 전략도 준비중에 있습니다. 그리고 대부분의 트레이딩 전략들처럼 리솔루토 트레이딩 전략은 변동성이 낮을 경우 수익을 내지 못하는 / 손실이 발생하는 현상을 보입니다. 따라서 동시에 다양한 상관관계가 적은 종목들을 거래함으로써 모든 종목에서 최악의 경우가 동시다발적으로 발생할 확률을 현저히 낮춰줍니다.

 

 

2. 수익률 선형화

저희 개인 투자자들은 최대한 고통을 받지 않고 투자를 하는 것이 중요합니다. 투자 기간내에 큰 손실를 보지 않고 싶어하며, 매달 꾸준한 수익률을 원하십니다. 즉, 수익률을 선형적으로 은행 이자처럼 받고 싶어하십니다. 하지만, 단일 종목/단일 자산으로 수익률 선형화를 만드는 것은 불가능에 가깝습니다. 가격이 하락만을 하고 있는데, 매수 진입으로 수익을 내는 것은 불가능 하니깐요. 그래서 다양한 종목/자산에 다양한 트레이딩 전략을 이용하면,

 

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(나스닥 1계약, 유로 2계약 각각 운용)

위 차트는 나스닥 전략과 유로 전략의 월별 손익률을 비교해둔 차트입니다. 기본적으로 대부분의 월에서는 수익이 발생한다는 점을 확인해보실 수 있습니다. 하지만, 나스닥 전략의 경우 5회 / 유로 전략의 경우 4회 마이너스 수익률이 발생하는 것을 확인하실 수 있습니다. 즉, 단 한 개의 전략만으로 운용하셨을 경우 2년 동안 4~5회 정도는 월 단위 손실을 경험하셨을 것입니다.

 

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(마이크로 나스닥 5계약, 유로 1계약 동시에 운용)

하지만, 나스닥과 유로를 함께 운용하셨을 경우 월 단위 마이너스 손실률이 3회로 줄었다는 점을 확인하실 수 있습니다. 즉, 2년 중 3개월을 제외하고 매달 수익를 내셨을 것입니다.

 

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(마이크로 나스닥 1계약; 마이크로 유로 2계약; 가상화폐 비트코인/이더리움; 마이크로 엔화 2계약)

이제 가상화폐 트레이딩 전략과 출시 준비중인 엔화 트레이딩 전략까지 추가해보았습니다. 가상화폐는 현재 시장과 상관 관계가 없다는 점으로 편입하였으며, 엔화는 안전자산의 성격을 가지고 있어 시장이 불안할 때 변동성이 커져 트레이딩으로 수익을 내기 좋은 상황이 만들어집니다. 3개의 자산을 트레이딩한 전략의 경우 2년간 1회의 손실이 발생하였으며, 4개의 자산을 트레이딩한 전략의 경우 2년간 0회의 손실이 발생하였습니다. 그리고 나스닥/유로 전략 출시 이후 1개월 동안에도 수익이 발생하고 있습니다. (6천불 포트폴리오 운용시 6.45%, $ 386.99)

물론 과거의 데이터를 이용하여 백테스팅한 결과값이지만, 미래에도 현재 리솔루토에서 거래하고 있는 자산군들이 동시다발적으로 변하지 않는 이상 어느정도 과거의 성과를 따라갈 것입니다.

 

 

3. 소액 투자

사실 트레이딩은 기본적으로 리스크가 큰 투자 방법입니다. 일반적으로 시장 초과 수익 (알파) 을 창출하기 위하여 많이 이용되고 있으나, 반대로 그만큼 또는 그 이상 손실이 발생할 수 있는 투자 방법이기도 합니다. 따라서 처음 트레이딩에 접근하시는 분들은 큰 돈을 투자하시는 것을 꺼리시며, 소액 부터 투자를 하는 것을 중요시 여기십니다.

그래서 액면가가 큰 상품들 (원유, 금리, 농축산물 선물) 을 거래하기 보다는, 마이크로 단위의 계약을 이용하여 소액으로도 충분히 따라하실 수 있는 종목들을 거래하는 전략을 우선적으로 출시하고 있습니다.

 

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4천 달러 (480만원 정도) 로 운용하실 수 있는 트레이딩 전략으로 1개월을 제외하고 2년간 꾸준히 수익이 발생했다는 점을 확인하실 수 있습니다. 암호화폐가 트레이딩 자산에 포함되어 있지 않다는 점과 나스닥에 비중이 높게 치우쳐져 있다는 점 때문에 일정하고 꾸준한 수익률이 발생하고 있지는 않지만, 어느정도 안정성 있는 수익률을 내고 있다는 점을 보실 수 있습니다.

원하신다면 유로 선물과 코인 만을 운용하는 2천 불짜리 포트폴리오도 만드실 수 있습니다. (유로 최소 권장 투자 금액: 천 달러) 즉, 자신이 가지고 있는 자본에 맞추어 리솔루토 전략들을 이용하여 가장 효율적인 자산 운용을 하실 수 있습니다.

 

 

 

4. 최악의 경우가 정해져 있습니다.

모든 트레이딩 전략은 완벽하지 않습니다. 즉, 한 개의 거래 전략이 10년 뒤, 20년 뒤에도 먹힐 것이라는 보장은 없습니다. 어느 순간이 오면, 거래 전략이 먹히지 않게 되는데 이 순간을 대처하지 못한다면 큰 자본 손실을 초례할 수 있습니다.

리솔루토는 이러한 최악의 경우를 미리 정해두고 대응합니다. 현재 이용하고 있는 각 트레이딩 전략들의 MDD (최대 손실률)를 기반으로 역사적으로 발생한 최악의 상황보다 현재의 상황이 더 안좋다면, 해당 전략을 폐기하게 됩니다. 따라서 리솔루토 트레이딩 전략을 이용하여 최악의 경우에 최악의 경우가 겹쳐 모든 전략이 망가져도, 본인 자본의 30% 이상 하락하지 않습니다. 즉, 본인이 리솔루토 트레이딩 전략을 이용하여 천만원을 운용하고 있다면, 최악의 경우 300만원을 잃는 것입니다.

하지만 앞에서도 말했다시피, 다양한 전략들을 다양한 자산/종목에 적용하여 최악의 경우가 겹칠 확률을 현저히 줄였습니다.

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