HyungRak Kim

리솔루토 트레이딩 전략 수익률 및 월별 수익률 (매월 업데이트)

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안녕하세요. 리솔루토입니다. 

현재 리솔루토에서 제공하고 있는 전략은 총 네 가지이며, 이를 이용할 수 있는 거래 종류는 6 가지 입니다. 

 

 

알파 트레이딩 전략

먼저 알파 트레이딩 전략은 암호화폐 트레이딩용으로 제작되었으며, 네 시간봉을 이용하여 거래되고 있습니다. 네 시간 봉 중에서도 짧은 주기와 짧은 손절 및 익절을 이용하여 단기간 추세 차익을 노리는 전략입니다. 알파 전략을 이용하여 거래할 수 있는 종목은 비트코인과 이더리움으로 현재 가장 유동성이 풍부하고, 일정한 변동성을 보여줘 트레이딩을 하기에 적합하다고 판단하였습니다. 

 

백테스팅 자료: (비트코인, 이더리움)

거래내역: (비트코인, 이더리움)

 

 

베타 트레이딩 전략

두 번째로 베타 트레이딩 전략 역시 암호화폐 트레이딩용으로 제작되었으며, 네 시간봉을 이용하여 거래되고 있습니다. 알파 전략과는 달리 좀 더 긴 주기의 변수들을 이용하고, 다소 긴 손절 및 익절을 이용하여 중장기적인 관점에서 추세 차익을 노리는 전략입니다. 베타 전략을 이용하여 거래할 수 있는 종목은 비트코인과 이더리움으로 알파 전략과 동일합니다. 

 

백테스팅 자료: (비트코인, 이더리움)

거래내역: (비트코인, 이더리움)

 

 

델타 트레이딩 전략

세 번째로 델타 트레이딩 전략은 지수 종목을 거래하기 위하여 제작되었으며, 한 시간봉을 이용하여 거래되고 있습니다. 델타 전략은 큰 틀에서 가격이 조정을 충분히 주고, 가격이 큰 변동성을 가지고 상승 추세를 시작하려 할 때 진입하는 전략입니다. 일반적으로 알려진 변동성 돌파 전략과 유사하나 일봉을 이용하는 것이 아닌 리솔루토만의 기준점을 가지고 진입한다는 점이 다릅니다. 변동성를 기준으로 잡은 트레일링 스탑 모델을 이용하여 익절 및 손절을 합니다. 또한, 대체로 상승하려는 성질을 가진 주가 지수 특성상 매수 진입만을 하고 있습니다. 홍콩의 항셍 지수 및 러셀 지수를 제외한 미국 3대 지수와도 같은 변동성이 크고 추세가 잘 발생하는 지수 종목에서 이용하실 수 있으나, 나스닥 지수에 맞추어 제작하여 나스닥 지수에 이용가능합니다. 

 

백테스팅 자료: (나스닥 지수 선물)

거래내역: (나스닥 지수 선물)

 

 

엡실론 트레이딩 전략

마지막으로  엡실론 트레이딩 전략은 유로 외환 상품 및 선물 상품을 거래하기 위하여 제작되었으며, 한 시간봉을 이용하여 거래되고 있습니다. 기본적으로 가격의 고점과 저점을 이용한 추세 파악 후, 가격의 되돌림 지점을 파악하여 진입하는 전략입니다. 되돌림 전략을 이용하는 만큼 가격이 추세를 이어나가지 않을 경우 손절이 발생하며, 일정 기간동안 추세가 시작되지 않으면 비추세 구간으로 판단하여 역시 손절 및 익절 처리가 됩니다. 또한, 유로 상품 특성상 큰 변동성이 발생하는 런던장 부터 뉴욕장 까지만 진입 시그널이 발생할 수 있도록 설계되어 있습니다. 엡실론 트레이딩 전략을 이용하여 거래할 수 있는 종목은 유로FX (EURUSD) 상품입니다. 

 

백테스팅 자료: (유로 FX)

거래내역: (유로 FX)

 

 

각각의 트레이딩 전략들은 과거 데이터상 우상향하도록 제작되어 있으나, 시장 상황이 언제 변할지 모르기 때문에 리스크 관리 및 자산 배분은 필수적입니다. 또한, 각각의 트레이딩 전략들은 매달 수익을 내도록 설계가 된 것이 아닌, 중장기적인 관점에서 우상향 하도록 제작되었기 때문에 한 가지 전략만을 이용하실 경우 불안정한 수익을 내실 가능성이 큽니다. 이 때문에 리솔루토는 한 번에 6가지 전략을 전부 이용하는 것을 추천드리며, 코인 거래만 하실 경우에는 두 가지 종목에 대한 두 가지 전략, 총 네 가지 거래를 한 번에 이용하시는 것을 추천드립니다. 

 

 

리솔루토 월별 수익률

먼저 모든 전략들을 월별 수익률로 나타내면 위와 같습니다. 각각의 전략들은 중장기적으로 수익을 내고 있으나, 매달 수익을 꾸준하게 내고 있진 않습니다. 이를 보완하기 위하여 전략들을 포트폴리오로 구성하면, 두 번째 시트에 만들어둔 수익률이 나타나게 됩니다. 어느정도 안정적이고 꾸준하게 매달 수익을 내기 위한 모델입니다. 매달 어떤 전략에서 가장 큰 수익이 날지 모르기 때문에, 또 언제 시장 상황이 바뀌어 한 전략에서 큰 손실이 발생할지 모르기 때문에 리스크를 분산 시키기 위함도 있습니다. 

 

 

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